深挖信用卡坏账数据：到底哪类人最不愿还钱
随着居民部门消费升级，消费金融在近年展示了强大的生命力。以现金贷、P2P、消费金融公司为代表的平台纷纷入局，个人信贷市场规模迅速膨胀。与此同时我们发现，随着玩家的增加可获得的优质客户变得稀缺，而征信体系基础建设的落后也使优质资产更加难以被鉴别和挖掘。一些平台试图通过用户的下沉、城市布局的扩维来挖掘潜在客户，但这资产质量的稳定性将动摇已有的定价体系。
我们认为，银行信用卡人群在信用行为以及消费需求方面与互联网个人贷款有一定的共性，对于线上放款机构有一定的参考价值。目前已经有民生银行(600016,股吧)、招商银行(600036,股吧)以及兴业银行(601166,股吧)发行过以信用卡不良贷款为基础资产的资产支持证券，我们以其中的数据为基础总结了信用卡不良贷款的一些特点，并借此讨论一下目前平台风险定价中存在的问题。
信用卡不良贷款的特征
综合三家银行不良ABS披露的信息来看，信用卡不良贷款的特征包括未偿本息金额、逾期时间、借款人年龄、借款人收入、借款人授信额度、借款人职业、借款人所在城市，不同的特征都对应着不同的回收率和笔均未偿本息金额。
从披露的信息来看，民生银行和招商银行的不良率【不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%】在近年来都有上升的趋势，两家银行都是较为出名的零售银行，在信用卡业务的推进过程中可能伴随客户的下沉和不良的提升。其中民生银行的信用卡不良率在2015年与2016年提升较为显著已经超过该银行的总体不良率，而兴业银行不良率在过去两年有下降趋势。总体看来，信用卡不良率与经济周期密切相关，在过去两年银行业不良率攀升过程中信用卡的逾期贷款也有比较明显的增加。银监会的数据显示，2016年信用卡逾期半年未偿还信贷总额达535.68亿元，较2015年增加155.41亿元，增幅达40.87%。
三家银行的笔均未偿本息金额差异较大，民生为7.54万元、招行为3.53万元、兴业银行为2.64万元。这一方面与信用卡的逾期时间和费率有关，但更主要体现的是三家银行的额度管理差异较大。此外，这些入池的不良资产大部分都是M6+的逾期贷款，运营过程中由第三方催收团队进行催收，产生ABS的现金流，其不良回收率也相差较大。招行加权的M10+不良回收率为16.63%，而民生银行的加权M7+不良回收率为10.76%。
由于三家银行披露的数据类型雷同，我们在此仅展示民生银行的信用卡不良贷款特征。
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